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Aprenda Forex: reglas de negociación de tendencia con cruces de media móvil Resumen del artículo: Muchos sistemas de trading se basan en un buen crossover de media móvil para detectar entradas y salidas. Una vez que entienda el concepto y la forma de aplicar los cruces de media móvil a su comercio, verá cómo esta técnica simple puede funcionar para todos los tipos de comerciante (largo, intermedio, amp corto plazo). Cuando un comerciante comienza a estudiar el Análisis Técnico de la acción de precios a menudo primero se presentará a Promedios móviles. Si el Análisis Técnico es el intento de pronosticar las futuras tendencias de precios, entonces los Promedios móviles son un comienzo digno. Una vez que entienda las medias móviles, puede aplicar dos medias móviles y encontrar una entrada y una salida basadas en un crossover. Letrsquos comenzar con dos definiciones simples y construir a partir de ahí: Moving Averages (MA): El precio promedio sobre un determinado número de períodos (por ejemplo, 50, 100, 200). Si el mercado se encuentra en una tendencia alcista importante, el precio medio durante un período determinado debería aumentar y el precio no debilitarse por debajo de la media. Promedio móvil Crossover: El punto de un gráfico cuando hay un cruce de la media a corto plazo o de movimiento rápido por encima o por debajo de la media móvil a más largo plazo o más lenta. Aprenda Forex: Tabla de ejemplo de Crossover Promedio móvil Creado por Tyler Yell, CMT Muchos comerciantes han estado en la luna y trabajan detrás para encontrar la estrategia que funciona mejor para ellos. Sin embargo, la mayoría de las estrategias del tradersrsquo se originan y terminan con un crossover del promedio móvil a las entradas ya las salidas del tiempo. De hecho, este sistema simple ha creado nombres de tiempo probado para cruces como el lsquoGolden Crossrsquo y lsquoDeath Crossrsquo porque el mercado tiende a honrar cuando se produce un cruce. Forex: La cruz de la muerte es una señal bajista cuando el 50 mA cruza debajo de la carta de 200 mA Creado por Tyler Yell, CMT La primera cosa a apreciar cuando se entiende un crossover de media móvil es la simplicidad. Los mercados tienden a oscilar y el comercio dentro de un rango bien definido o tendencia. Los comerciantes pronto aprenden que las siguientes tendencias pueden ofrecer la mayor recompensa por la menor cantidad de trabajo y los cruces móviles en movimiento se benefician de esa realización. También de importancia es que muchas monedas y los instrumentos negociables no tienden. Sin embargo, cuando encuentre un par de divisas que tenga un historial de tendencias y vea un crossover de media móvil, puede buscar un comercio con un riesgo bien definido estableciendo su parada por encima o por debajo del crossover. Beneficios de usar una estrategia de crossover de media móvil La estrategia de crossover de media móvil reúne una media móvil a corto plazo con una media móvil a largo plazo. Ejemplos comunes son un 10 MA y un 30 MA para entradas de más corto plazo o un 50 MA y un 200 MA para entradas a largo plazo. Al entrar y salir basándose en crossovers se está permitiendo tomar señales objetivas que reflejan la fuerza del mercado. Riesgos de usar una estrategia de crossover de media móvil Aunque esto es visto como la estrategia comercial más simple, el Crossover de media móvil para las siguientes tendencias no está exento de retrocesos. Las medias móviles dan igual ponderación a todos los precios dentro del período seleccionado al aplicar el indicador por lo que hay un carácter rezagado a la capacidad de los indicadores de responder a cambios en el precio. Cuando hay un tiempo de respuesta más lento, esto podría significar que yourquore sacrificar menos recompensa y abrirse a un mayor riesgo. Como se puede imaginar, hay más de un tipo de promedios móviles. Algunos promedios móviles como el promedio móvil exponencial ponen más énfasis en el precio más reciente para ayudarle a reaccionar más rápido a los cambios de tendencia posibles. Independientemente del tipo de media móvil que utilice, las reglas para entradas y salidas permanecen iguales. Usos Avanzados de un Crossover de Media Móvil Al mirar los sistemas comerciales avanzados, muchos comerciantes se encuentran con el inicialmente confuso, pero plenamente incluyente Ichimoku Trading System. En el corazón del sistema de comercio de Ichimoku es un crossover del promedio móvil de la media móvil del período 9 y 26. El sistema sólo busca tomar cruces de compra de señal si el precio por encima de la media del precio alto y bajo en los últimos 52 períodos o vender cruces de señales si el precio es inferior a la media del precio alto y bajo en los últimos 52 períodos. Aprenda ndash de Forex Ichimoku se centra en el movimiento de crossovers promedio en relación con la nube. Gráfico Creado por Tyler Yell, las CMT Moving Average Crosses traen al comerciante el beneficio de las entradas y salidas de tendencias confirmadas por el tiempo, evitando los whipsaws en los precios que pueden perjudicar a otros operadores que son demasiado rápidos para actuar en un movimiento prematuro. Debido a que puede haber mucha emoción detrás del comercio y el riesgo de dinero, hay un beneficio natural de una estrategia objetiva y simple. Si yoursquore un nuevo comerciante, este es un gran lugar para empezar a garantizar que donrsquot perder los grandes movimientos. --- Escrito por Tyler Yell, instructor de comercio interesado en nuestros analistas Mejores vistas en los principales mercados Vea nuestras guías de comercio gratuito aquí DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. MetaTrader Expert Advisor Mejores posibilidades de éxito por no llegar a ser demasiado curva-ajuste. Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop se golpea, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no los buenos oficios o los malos. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo la ganancia bruta por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, ¿cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos divididos por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, dado que este sistema es una tendencia que sigue al sistema, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas usuales. Promedios de movimiento (MAs) Los promedios móviles (MAs) son una de las herramientas de análisis técnicas más populares usadas al negociar forex. En otras palabras, si el precio comienza a moverse bruscamente hacia arriba o hacia abajo, tardará algún tiempo en filtrar los nuevos datos en el cálculo del promedio móvil y en que reaccione o quotcatch upquot. El concepto básico es que cuando está arriba, las condiciones son quotbullishquot y cuando abajo, las condiciones son quotbearishquot. Además, los promedios móviles se inclinarán hacia arriba o hacia abajo con el tiempo. Esto añade otra dimensión visual al análisis. Promedio móvil simple (SMA) Un promedio simple de media móvil (SMA) El promedio móvil simple (SMA) de un gráfico de datos históricos se calcula mediante la adición de un Número constante de los valores de los datos de precios, donde el valor de la constante se conoce como la constante de suavizado de la media móvil, y dividiendo el resultado por el mismo valor de la constante. Esto se repite para todos los puntos de datos del gráfico dibujado para dar una serie de puntos de media móvil. NRM (mva ndash n) (Suma (Pi) para i 1 a n) / n Donde P el valor del precio del punto de datos, que puede seleccionarse alto, bajo, cerrado o abierto (el valor por defecto es cercano). Por ejemplo, para calcular una media móvil simple de 20 días, debe tomar la suma de los precios de cierre de los 20 días pasados ​​y dividir el resultado por 20. 2) Media móvil exponencial Una media móvil exponencial (EMA) es similar a una Simple móvil, excepto que la EMA da más peso a los precios recientes (aumenta exponencialmente). Esto también da como resultado un mayor énfasis en el punto de datos más reciente. 3) Promedio móvil ponderado El cálculo de una media móvil ponderada (WMA) es similar al de una media móvil simple, excepto que cada punto de precio se pondera linealmente de acuerdo con su edad. Por lo tanto, se hace hincapié en los valores de precios más recientes. Este tipo de media móvil responderá a una tendencia de cambio de precios más rápidamente que una media móvil simple, y se verá cruzar la tabla de precios antes de lo normal. Por lo tanto, el promedio móvil ponderado se dice que es ldquofastrdquo ¿Por qué utilizar las medias móviles en divisas? El punto más poderoso de las medias móviles es que son tendencia de seguimiento en la naturaleza y el propósito es anticipar el inicio de nuevas tendencias o para identificar nuevas tendencias Tan pronto como sea posible después de su inicio. Pueden ser computados para cualquier período de tiempo. Los comerciantes los encuentran más útiles cuando proporcionan información sobre las tendencias a corto, intermedio ya largo plazo. Por esta razón, el uso de múltiples medias móviles que reflejan estas características puede ayudar. Los promedios móviles pueden ser quotspeeded upquot a través de la aplicación de cálculos matemáticos adicionales. Los promedios comunes se conocen como promedio móvil simple o SMA. Estos tienden a ser muy lento. Dando más peso a los cambios actuales en el precio en lugar de los hace muchos bares, un promedio móvil exponencial más rápido o EMA se puede crear. Muchos técnicos favorecen a la EMA por encima de la SMA. Afortunadamente todos los programas básicos de gráficos de precios de hacer los cálculos para usted y el precio de la trama perfectamente. Períodos de tiempo de movilidad más populares Los períodos de tiempo más comunes utilizados en forex son 10, 20, 50, 100 y 200 días. Lo que funciona mejor No hay tal cosa como período de tiempo correcto cuando se utilizan promedios móviles. Tienes que sentirte cómodo con el (los) período (s) de tiempo y tipo (s) de media móvil (s) que usas. Lo mejor es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se ajuste a su sistema o estrategia. Señales comerciales de promedios móviles Una de las señales más comunes de compra o venta en todos los análisis de gráficos es el MOVING CROSSOVER MEDIA. Estos ocurren cuando dos medias móviles representan diferentes tendencias entrecruzadas. Por ejemplo, cuando un promedio de corto plazo cruza ABAJO a largo plazo, se genera una señal de VENTA. Por el contrario, cuando un corto plazo cruza ABOVE a largo plazo, se genera una señal BUY. En cuanto a la tabla anterior, por ejemplo, cuando el período de 12 EMA cruza el período de 200 SMA desde abajo, esto generará una señal de compra. O, cuando el período 10 EMA cruza el período 200 SMA desde arriba, esto generará una señal de VENTA. Tenga en cuenta: Los promedios móviles, al igual que con todos los demás indicadores técnicos no deben ser utilizados por sí mismos, sino que debe combinarse con otros indicadores / estudios, tales como patrones de velas para hacer un sistema completo de comercio de divisas.