Opciones De Comercio De Vallas

Cultivos gt Mercado de amplificadores de almacenamiento gt Herramientas de marketing Opciones de precio de grano Archivo de la cerca A2-69 Actualizado en Enero de 2010 Durante los períodos de precios altos, los agricultores están a menudo interesados ​​en los cultivos de precios forward. Sin embargo, muchos están preocupados por el uso de contratos de efectivo a plazo, contratos de cobertura a la llegada, o de cobertura por temor a que los precios pueden ir aún más alto. Comprar opciones de venta aliviaría estas preocupaciones. Pero las primas para comprar suben fuertemente a medida que los precios se vuelven más volátiles. Construcción de una valla La construcción de una valla mediante el uso de opciones es una alternativa que podría considerar. Mediante la construcción de una valla alrededor de su precio neto, se establece un precio mínimo bajo el cual el precio no puede caer y un precio máximo sobre el cual el precio neto no puede aumentar. Para construir una valla de comprar una opción de venta con un precio de ejercicio justo por debajo del precio futuro actual y vender (escribir) una opción de compra con un precio de ejercicio por encima del precio de futuros actuales. La opción de venta establece un precio mínimo para su grano. La opción de compra establece un precio máximo. Para obtener información sobre cómo utilizar las opciones, consulte: El costo de la valla es la prima de opción de venta más los costos de operación de opciones. También puede haber interés sobre el margen de dinero para la opción de compra si el precio sube. Sin embargo, una parte de este costo se compensa con la prima que recibe al escribir la opción de compra. Precio de venta mínimo El precio de venta mínimo de la valla es el precio de ejercicio de la opción de venta, menos el costo de la prima neta, menos los costos de operaciones de opciones, menos la base. En el ejemplo, el precio mínimo de la valla es el precio de ejercicio de 10 put, menos 88 centavos de prima de venta, más 78 centavos de prima de llamada, menos 5 centavos para los costos de negociación, menos una base de 50 centavos, o 9.35. Suponga que el precio de la soja de noviembre cae a 7 en la cosecha y la base real es de 45 centavos. Usted ejerce la opción de venta que le coloca en el mercado de futuros a las 10. Usted compra de nuevo esa posición en 7 para una ganancia de 3 futuros. Al mismo tiempo, usted vende sus frijoles para 6.55 (base real es de 45 centavos en los futuros de noviembre). Agregue la ganancia de 3 futuros y la prima de llamada de 78 centavos al precio en efectivo de 6.55. A continuación, resta la prima de 88 centavos de prima y el costo de comercio de 5 centavos. El precio neto es 9.40. El precio neto es 5 centavos más alto que el precio esperado (9.35) porque la base es 5 centavos más pequeña que esperada. Los resultados serían aproximadamente iguales si usted vendió su opción puesta a otra persona en vez de ejercitarla. La opción de la llamada vence sin valor. Precio de venta máximo El precio de venta máximo de la valla es el precio de ejercicio de la llamada, menos la prima de venta, más la prima de llamada, menos los costos de operación de opciones, menos la base. Suponga que a la cosecha el precio de futuros de soja de noviembre es 12.50. Los frijoles en efectivo aumentan a 11,90. La base real es de 60 centavos en noviembre. La opción de compra del precio de ejercicio de 10.50 que usted vendió (escribió) ahora vale 2.00 (prima) al comprador de la opción de la llamada. Por lo tanto, la opción puede ser ejercida por el comprador de la opción de compra. Si es así, usted tiene que vender el comprador de futuros de noviembre por 10,50 y comprar de nuevo la posición de 12,50 por una pérdida de 2,00. Los resultados serían aproximadamente iguales si usted compró la opción de la llamada detrás para una pérdida. Usted vende sus frijoles por 11.90. Después de realizar los ajustes, el precio neto es de 9.75. Thatrsquos 10 centavos menos que el precio de venta esperado máximo porque la base es 10 centavos más ancha de lo proyectado. La opción de venta caduca sin valor. A continuación se presentan los precios mínimos y máximos de venta en varios precios de put y call strike. Recuerde, si yourquore escribir opciones de compra y el mercado sube, tiene llamadas de margen. El aumento del valor de la cosecha compensa las llamadas de margen. Sin embargo, tiene que pagar las llamadas de margen antes de recibir dinero de la venta del grano. Por lo que necesita para hacer arreglos con su prestamista para cubrir las llamadas de margen. Don Hofstrand. La estrategia de comercio de vallas, también conocida como 8216Double Profit8217, permite a los comerciantes aumentar el pago de ITM y minimizar la pérdida potencial de OTM. La situación ideal para Fence Trading es cuando el precio del activo rebela hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango de precios razonable que nos permite entrar en dos operaciones opuestas y tan cerca como sea posible de los precios más altos y más bajos en el gráfico de asset8217s. Mediante la creación de una amplia gama suficiente, podemos aumentar la probabilidad de ganar ambos oficios y obtener el doble de la ITM pago, de ahí el término 8216Double Profit8217. Al nivel de precio más alto dentro de la 8216Fence8217 entramos en una predicción PUT mientras que al nivel de precio más bajo entramos en una predicción CALL y nuestro objetivo es asegurar que el precio de cierre / expiración del activo esté entre los niveles de precios de las operaciones superiores e inferiores. Ejemplo de estrategia de comercio de vallas Let8217s dicen que el precio del activo A es actualmente de 25, dando un retorno de 75 ITM y un retorno 0 OTM. Decidimos invertir 100 pronosticando un aumento de precio al vencimiento que se fija en 60 minutos. 20 minutos más tarde el precio del activo A llega a 30, sobre la base de la tendencia neutral suponemos que el precio se cerrará por debajo de 30 e invertimos otros 100, previendo una disminución de precios. En este momento entramos en una llamada y un Put predicciones creando un 8220Fence8221 entre 25 y 30. Si el precio final del activo8217s (caducidad) se encuentra entre el más bajo y el más alto nivel de precios, obtendremos el mayor rendimiento de la inversión formulada en el primer Ejemplo a continuación. Activo A expiración 25-30 (10075) (10075). Inversión inicial 200, Saldo final 350, Beneficio 150,00 Activo A expiración gt 30 (10075) (100-100). Inversión inicial 200, Saldo final 175, Pérdida -25,00 Activo A vencimiento lt 25 (100-100) (10075). La conclusión obvia es que con la estrategia de comercio de vallas podemos reducir significativamente la pérdida en las operaciones de OTM mientras se duplica el beneficio potencial. El beneficio en las operaciones ganadoras es 6 veces mayor que la pérdida potencial (150 Vs -25) lo que significa que incluso si perdemos unos pocos oficios consecutivos que todavía se llevará más beneficios sobre un volumen de operaciones. Esta es una estrategia ganadora de opciones binarias Ahora que entendemos el gran potencial detrás de Fence Trading, es importante aprender cómo podemos identificar adecuadamente una tendencia neutral mientras observamos la 8216right amount8217 de la volatilidad de los precios para indicar un punto de entrada seguro Para que podamos utilizar con seguridad esta estrategia de opciones binarias. Las Bandas de Bollinger se utilizan como un indicador de análisis técnico que nos permite medir la volatilidad de precios actuales de cualquier activo subyacente. Las bandas de volatilidad se sitúan por encima o por debajo de la línea de media móvil, formando un rango que se ajusta constantemente en función de la volatilidad del mercado, lo que lo convierte en un indicador 8217 para Fence Trading. La representación visual de las bandas de Bollinger se utiliza para predecir los puntos de entrada ideales 8216 más bajos y más altos 8217 y confirmar la presencia de una tendencia neutral para el período de tiempo actual mostrado en el gráfico de assets8217s. Fence Trading combinado con Bollinger Bands conforman una estrategia muy sólida. It8217s también sugirió que establezca la caducidad durante una hora, dándose suficiente tiempo de 8216response8217 para entrar en el 2do comercio. Recuerde que las opciones binarias implican alto riesgo, por lo tanto cualquier estrategia que intente minimizar la pérdida potencial en última instancia minimizará el riesgo y permitirá que usted genere más beneficio Antes de que usted salta en el water8217 cabeza primero con 100 oficios. Asegúrese de poner la estrategia de comercio de vallas a la prueba con menores cantidades de comercio o en una cuenta de demostración. Para los corredores que ofrecen montos bajos de operaciones y una cuenta demo visite las revisiones de corredores de opciones binarias recomendadas. Mike8217s Principales opciones binarias BrokersBinary Options Estrategia de comercio de vallas La estrategia de comercio de vallas de opciones binarias está diseñada para ayudar a los comerciantes a reducir el riesgo de inversión mediante el uso de opciones binarias. Básicamente, la estrategia requiere la compra de dos (2) contratos de opción en el mismo activo. Esto es porque el comerciante tiene que cubrir ambos lados del mercado. Por lo tanto, él compra los contratos de arriba y abajo para cercar en los precios del activo entre los precios de la huelga de estos dos (2) contratos. Con esta estrategia, el comerciante es capaz de reducir su riesgo de inversión y también obtener beneficios del mercado, incluso sin tener que elegir realmente en qué dirección va el mercado. Por ejemplo, un activo subyacente se negocia en la actualidad a los 20. Él predice que el precio del activo subirá dentro de los próximos 10 minutos y, por lo tanto, compra un contrato por encima de 1000 para expirar en 30 minutos. Inicialmente, el mercado se mueve a favor del comerciante hasta que los acontecimientos imprevistos hacen que los precios caigan. Si el comerciante no hace nada, el valor de su inversión comenzará a disminuir y, en última instancia, deja al comerciante fuera del dinero. Pero con la estrategia de esgrima, el comerciante puede revertir esta situación indeseable y bloquear sus ganancias. Suponga que el comerciante compra un contrato por debajo de 1000 cuando el precio se cotizaba a 25 después de caer desde el pico de 38 sólo unos minutos antes. Suponiendo que el pago es de 85, y el precio de vencimiento del activo es entre 20 y 25, el comerciante será capaz de cobrar en ambos contratos ganando un beneficio total de 1700 (850 850). Si el precio de vencimiento termina por encima de 25, entonces el contrato de arriba está en el dinero, mientras que el contrato de abajo está fuera del dinero. Sin embargo, si el precio de vencimiento termina por debajo de 25, entonces el contrato de arriba es el dinero, mientras que el contrato de abajo está en el dinero. En cualquier caso, las pérdidas de los comerciantes se limitan a 150 como el beneficio 850 de cualquiera de los contratos ayudará a reducir la pérdida de los 1000 capital de inversión. El principal peligro de esta estrategia es cuando el precio de vencimiento es inferior a 20 en el contrato de arriba y superior a 25 para el contrato de abajo ya que ambos contratos expiran en diferentes momentos (el contrato inferior se compra después del contrato anterior). En tal escenario, el comerciante perderá toda su capital de inversión de 2000. Para evitar tal escenario, el comerciante debe asegurarse de que su análisis sea inmediato. La estrategia de comercio de vallas es una estrategia simple y buena para adoptar cuando las condiciones en el mercado son adecuadas para su aplicación. Sin embargo, la estrategia requiere que los comerciantes tengan algún conocimiento de antecedentes decente sobre el mercado para su implementación exitosa. Divulgación de Riesgo BinaryOptionsLeader y todas las entidades asociadas con él no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado por la confianza en la información contenida en este sitio web. 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