En esta serie de tres partes o artículos 8220 Análisis Técnico en Excel8221 exploraremos cómo los comerciantes pueden utilizar Excel para aplicar el análisis técnico (TA) a los datos históricos del mercado. Esto incluirá el cálculo de algunos de los indicadores de análisis técnico más populares y la implementación de una hoja de cálculo de backtesting de estrategia comercial (en la Parte III). El backtesting implicará la generación de señales de compra y venta basadas en los indicadores de TA y el cálculo de la estrategia P038L. We8217d gustaría señalar de antemano que todos los cálculos en estos artículos se llevará a cabo utilizando las funciones estándar de Excel disponibles en Excel 2011 y posteriores. No usaremos macros Excel VBA / personalizadas. Esto se hace a propósito para mantener las hojas de cálculo simples y la funcionalidad comprensible por los no programadores. En la primera parte de esta serie de artículos crearemos una hoja de cálculo de Excel en la que usaremos fórmulas de algunos indicadores comunes de análisis técnico, tales como: promedio móvil simple, bandas de Bollinger y media móvil exponencial. Bueno, explique las fórmulas e incluya instrucciones paso a paso a continuación. Además, proporcionamos una hoja de cálculo creada por los siguientes pasos enumerados en este artículo para que pueda utilizarla para su propio análisis de datos de mercado o como base para construir sus propias hojas de cálculo. Archivos Ejemplo de archivo de Excel Archivo de Excel (descarga) que contiene fórmulas para el cálculo del promedio móvil simple, Bandas de Bollinger y el promedio móvil exponencial como se describe en este post. Archivo de datos Para este ejemplo tenemos un archivo CSV con 6 meses de datos horarios SPY, que abarca el 3 de septiembre de 2013 8211 28 de febrero de 2014. SPY es un seguimiento de la ETF índice SampP500. Tenemos casi 2000 puntos de datos en este archivo. El archivo contiene columnas de precios OHCL, volumen y columna de fecha y hora. Descargo de responsabilidad: este archivo se ha generado utilizando IB Data Downloader. Archivo de datos: historicaldataSPY1hour20140301 (archivo de texto 8211 para descargar 8211 haga clic con el botón derecho y seleccione 8220Save Linked File As8221) Simple Moving Average Cálculo básico Simple SMA es simplemente el precio promedio sobre el último número de barras N. Permite calcular SMA para los precios de cierre de nuestro archivo de datos de muestra. Bien calculando una media móvil de 20 días basada en el precio de cierre de SPY (columna D). Let8217s agrega el encabezado de columna SMA-20 en la columna G y tecleamos el siguiente valor de fórmula en la celda G21 (puesto que la fila 21 es la primera que tiene suficientes datos para calcular la SMA de 20 días): Después de pulsar volver para guardar la fórmula deberás Ver valor 164.57 o cerca de la celda G21. Para calcular SMA-20 para todas las celdas restantes debajo de 8211, simplemente seleccione la celda G21, mueva el cursor sobre la celda y haga doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de esa celda. Ahora debería ver los valores en la columna G calculados para el resto de los precios de SPY. Generalizando el Cálculo SMA Ahora hemos calculado los valores del promedio móvil simple de 20 días en la columna G. Su gran, pero qué si queremos calcular el SMA de 50 días o 200 días ahora Actualizar los valores de la fórmula cada vez que desee cambiar el rango SMA Bastante tedioso y propenso a errores. Permite hacer nuestro cálculo más genérico añadiendo un parámetro 8220length8221. Podemos comenzar almacenando el parámetro de la gama de SMA en una célula separada de modo que podamos referirla en o fórmula. Estos son los pasos que seguimos para implementar un cálculo SMA genérico en nuestra hoja de cálculo: Let8217s comienza creando una pequeña tabla en el lado donde podemos almacenar algunos valores de parámetros de entrada para nuestros indicadores. En la celda O1 deja el tipo Nombre de la variable, en la celda P1 deja el tipo Valor. En la celda O2 deja el nombre de tipo de nuestra variable: PERIOD. En la celda P2 especificamos el valor de la variable PERIOD que bien se está utilizando para especificar la duración del período para nuestro cálculo generalizado de SMA. Al cambiar esta variable se activará el recálculo de SMA con el valor del período actual. Utiliza el valor 14 por ahora. Permite el tipo de columna del valor del encabezado SMA en la celda H1 columna H contendrá valores para nuestro genérico SMA indicador. En la celda H2 ingrese esta fórmula: Permite diseccionar esta fórmula. Ahora estamos utilizando el valor de nuestra variable PERIOD de la celda P2. Tuvimos que agregar delante de la columna y los números de fila para congelar la referencia a la célula P2 como copiamos la fórmula de SMA a otras células en la columna H. Weve substituyó también la referencia absoluta al rango de precio de la columna de cierre con la función de OFFSET Excel. OFFSET devuelve un rango de celdas basado en el desplazamiento en términos de número de filas y columnas de una determinada celda 8220reference8221. El primer parámetro es la celda de referencia (en nuestro caso H2), la segunda es una expresión que calcula la primera fila del rango en función del valor del parámetro de longitud (P2), el tercer parámetro es el desplazamiento de columna a la columna Cerrar (-4) , El valor negativo representa el desplazamiento a la izquierda mientras que el positivo es desplazado a la derecha de la celda de referencia y el último parámetro de función con el valor 1 representa el ancho del rango devuelto por la función OFFSET, que en nuestro caso es una columna: D ( CERCA). Guarde la fórmula en la celda en H2 y expóngala al resto de celdas en la columna H haciendo doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda o arrastrando la fórmula hacia abajo. Eliminación de Errores de Fórmula Ahora, notará que las primeras varias filas de la columna tienen valor de error REF. Esto sucede porque no hay suficientes filas en nuestro conjunto de datos para calcular el valor SMA y el intervalo devuelto por la función OFFSET pasa por encima del borde de la hoja de cálculo para algunas filas. Existe una serie de diversas técnicas para ocultar los valores de error en excel. Algunos de ellos implican fórmulas que devuelven valores en blanco o cero si un valor de celda contiene un error. Si bien esta es una técnica perfectamente válida, complica las fórmulas celulares y las hace difíciles de leer. En su lugar, el uso de formato condicional para ocultar valores de error cambia el color de primer plano a blanco. Para cambiar el color de la fuente de las celdas a blanco y no utilizar el resaltado de errores, siga estas instrucciones: Seleccionar columnas H-N En Excel: Inicio - gt Formato condicional - gt Resaltar reglas de celda - gt Más reglas. En el cuadro de diálogo Nueva regla de formateado, seleccione Errores y en Formato con seleccione Formato personalizado y, a continuación, establezca Color de relleno en blanco y color de fuente en blanco. Bandas de Bollinger Introducción Bandas de Bollinger es un indicador simple pero útil que proporciona información valiosa sobre la volatilidad histórica de los precios de un instrumento financiero, así como la desviación actual de los precios de una media móvil. Cuando los movimientos de precios se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan, en los períodos de relativa calma 8211 se acercan más. La posición relativa del precio actual a las bandas también puede utilizarse para estimar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si el precio actual está cerca o cruzado la banda superior 8211 el precio se considera en territorio de sobrecompra, mientras que el precio cercano al / cruzado de la banda inferior 8211 del mercado subyacente se considera sobrevendido. Cálculo Básico El indicador de Bandas de Bollinger se puede calcular utilizando la media móvil simple o la media móvil exponencial como base. Bollinger Bands consta de tres series de datos: media móvil (simple o exponencial) y dos líneas de desviación estándar (límite), una por encima y otra por debajo de la media móvil, usualmente a 2 desviaciones estándar de la media móvil. El promedio móvil exponencial (cubierto a continuación) da más peso a la acción de precio más reciente, mientras que el promedio móvil simple proporciona un indicador más estable y menos nervioso. Hay un total de 2 parámetros de entrada: 1) periodo promedio móvil (número de barras), 2) número de desviaciones estándar para las bandas inferiores de la banda superior. En este ejemplo, utilice un promedio móvil simple ya calculado en la columna H (ver instrucciones en la sección anterior). Todo lo que queda es añadir columnas para las bandas superior e inferior. Todavía estamos usando el valor del período promedio móvil de 14 días. La primera fila que tiene suficientes datos para SMA de 14 días es la fila 15 (ya que la fila 1 se utiliza para el encabezado de columna). La banda superior estará en la columna I, por lo que en la celda I15 escribiremos la siguiente fórmula: En esta fórmula simplemente agregamos dos desviaciones estándar de los precios Close de las celdas D2: D15 al valor SMA. Aquí la única diferencia con la fórmula anterior es que estamos substrayendo dos desviaciones estándar de SMA. La fórmula de Excel STDEV () calcula la desviación estándar para una serie de valores. En este caso estamos multiplicando el valor por 2 para obtener 2 desviaciones estándar, y sumando / restando el resultado de la media móvil para generar los valores de banda superior / inferior. Para expandir las fórmulas 8211, simplemente haga doble clic y haga doble clic en un pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda para replicar la fórmula para el resto del rango de datos. Cómputo generalizado de la venda de Bollinger ahora. Cómo generalizar la fórmula Bollinger Band para que no tenemos que actualizar nuestras fórmulas cada vez que queremos calcular bandas de Bollinger para diferentes número de desviaciones estándar de MA o cuando cambiamos la longitud media móvil. Permite agregar otro parámetro a nuestra tabla de variables genéricas a la derecha de la hoja de cálculo. Permite el tipo Std devs: en la celda O3, y 2,0 en P3. A continuación, let8217s añaden la siguiente fórmula en I15: En esta fórmula weve reemplazado 2 con P3 8211 que apunta a nuestra variable en la celda P3 que contiene el número de desviaciones estándar para las bandas, y calcular el desplazamiento basado en la variable PERIOD en la celda P2. La única diferencia con la fórmula en el paso anterior es que hemos reemplazado después de H15 por 8211 (menos), para restar el número de desviaciones estándar de SMA, y tuvimos que cambiar la compensación al precio columnd. Note -6, en lugar de -5 en el parámetro cols a la función OFFSET para referirse a la columna D (CLOSE). No olvide copiar nuevas fórmulas en las celdas I15 y J15 al resto de las celdas de columna respectivas. Ahora puede cambiar los valores de las variables PERIOD y Std devs en las celdas P2 amp P3 y hacer que los valores de SMA y Bollinger Band se recalculen automáticamente. Bollinger Bands Chart en Excel Vea este video con instrucciones para agregar un gráfico de Bollinger Band a la hoja de cálculo que creamos anteriormente. Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial (EMA) es el tipo de media móvil que es similar a una media móvil simple, excepto que se da más peso a los datos más recientes. El promedio móvil exponencial también se conoce como 8220 media móvil ponderada exponencialmente 8221. Instrucciones de cálculo Utilice bien la columna K para calcular EMA. Permite establecer nuestro valor de PERIOD en 1 (celda P2), para que podamos introducir la fórmula en la parte superior de nuestra hoja y tener algunos valores que podemos ver ingresando las fórmulas. Podemos fijar PERIOD a cualquier valor después de haber terminado y hacer que EMA (y SMA) se vuelvan a calcular automáticamente. En la celda K2 establecemos que el primer valor de la serie EMA sea simplemente igual al valor de cierre (D2) en la misma fila, solo porque necesitamos sembrar el cálculo EMA con algún valor razonable. A continuación, en la celda K3 introducimos una fórmula EMA estándar que utiliza la función de exponente estándar de la industria 2 / (1número de períodos en MA). En esta fórmula multiplicamos las filas Close price (D3) por la función exponente, usando P2 para hacer referencia a nuestro número de períodos variable, y añadimos al resultado el valor EMA anterior (K2) , Multiplique 1- el exponente. Esta es la fórmula estándar EMA. Ahora expanda la fórmula al resto de la columna haciendo clic en un cuadrado en la parte inferior derecha de la celda K3. Ahora podemos cambiar el valor de PERIOD a cualquier otro número, asegúrese de que su regla de formato condicional se actualiza para ocultar los valores de error mostrados en las celdas que no tienen suficientes datos de volver a calcular sus valores. Parte I Conclusión En esta primera parte de nuestro 3 partes Series calculamos los indicadores de promedio de Moving Average, Bollinger Bands y Exponential Moving Average para nuestro conjunto de datos históricos de muestra. En la siguiente parte se cubren dos de los más famosos indicadores de análisis técnico: MACD y RSI. Antes de seguir leyendo esta serie de artículos, nos gustaría llamar su atención sobre un par de libros que escogimos a mano de un gran número de volúmenes disponibles sobre temas de análisis técnico y de comercio con Microsoft Excel. Encontramos que las selecciones que se enumeran a continuación proporcionan información fundamental valiosa sobre el uso de análisis técnico y generación de ideas de comercio basado en Excel, pruebas y ejecución. Combinar el material descrito en estos libros le permitirá desarrollar y probar sus propios sistemas de comercio y llevarlos a los mercados más pronto y con más confianza. IB Data Downloader IB Data Downloader versión 3.3 ya está disponible Descargue los datos históricos de Interactive Brokers. Acciones, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opciones, FOPs. Ahora soporta opciones de descarga de datos históricos Funciona en Windows, MacOS, Linux. Maneja automáticamente las infracciones de la API de IB API, sin restricciones de duración debido a limitaciones de estimulación. Soporta datos históricos para contratos de futuros vencidos. IB Excel Trader IB Excel Trader versión 1.6 ya está disponible Comercio Acciones, ETFs, Futuros y Forex directamente desde Excel. Implementar reglas de negociación personalizadas utilizando fórmulas de hoja de cálculo o VBA. Reglas de entrada de programas para órdenes de salida individuales o de soporte. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, así como órdenes complejas de algo son compatibles. Hoja de registro de pedido (nueva). Contiene una lista detallada de cada cambio de estado de pedido en una tabla de Excel filtrable. Utilice nuestro servicio de personalización para ampliar IB Excel Trader y contratar a nuestros programadores para desarrollar sus estrategias de comercio personalizado. Interactive Brokers (IB) es un proveedor de bajo costo de servicios de ejecución y compensación para individuos, asesores, grupos de trading de prop, corredores y fondos de cobertura. La tecnología Premier de IB ofrece acceso directo a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 100 mercados en todo el mundo a partir de una única cuenta de IB Universal. Miembro NYSE, FINRA, SIPC. Visite a los agentes interactivos para obtener más información. Recent PostsHow to Calculate Bollinger Bands in Excel Información reciente sobre precios de seguridad Abra una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Etiquetar las columnas A a G escribiendo un nombre en la primera fila de la columna. A es el precio de cierre, B es el promedio móvil simple, C es la desviación, D es la desviación al cuadrado, E es la desviación estándar, F es la banda superior y G es la banda inferior. Introduzca el precio de cierre de la garantía durante los últimos 20 días en la columna A. Las celdas A2 a A21 deben rellenarse. Calcular la media de los 20 días introduciendo SUM (A2: A21) / 20 en la celda A22. Copie el valor de la celda A22 en la columna B. Las celdas B2 a B21 deben llenarse ahora con el mismo valor de la celda A22. Introduzca B2-A2 en la celda C2. Copie el valor en la celda C2 y péguelo en la columna entera de las celdas C2 a C21. Introduzca POWER (C2,2) en la celda D2. Copie el valor en la celda D2 y péguelo en la columna de las celdas D2 a D21. Otras personas están leyendo Cómo calcular las bandas de aceleración para las existencias comerciales Cómo calcular un promedio móvil en Excel Introduzca SQRT (SUM (D2: D21) / 20) en la celda E2. Copie el valor en la celda E2 y péguelo en la columna entera desde las celdas E2 a E21. Introduzca B2 (2E2) en la celda F2. Copie el valor en la celda F2 y péguelo en la columna entera de las celdas F2 a F21. Esta columna es la banda superior. Introduzca B2- (2E2) en la celda G2. Copie el valor en la celda G2 y péguelo en la columna entera de las celdas G2 a G21. Esta columna es la banda inferior. Localice las tres columnas de banda. La Banda Media está en la columna B. La Banda Superior está en la columna F. Y la Banda Inferior está en la columna G. Banda de Bollinger Qué es una Banda de Bollinger Una Banda de Bollinger, desarrollada por el famoso comerciante técnico John Bollinger. Se traza dos desviaciones estándar de distancia de un promedio móvil simple. En este ejemplo de bandas de Bollinger. El precio de la acción está entre corchetes por una banda superior e inferior junto con una media móvil simple de 21 días. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen. VIDEO Carga del reproductor. BANDA BOLLINGER Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger son una técnica de análisis técnico muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecompra el mercado, y cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda inferior, más oversold el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas para seguir al usar las bandas como un sistema comercial. The Squeeze El squeeze es el concepto central de Bollinger Bands. Cuando las bandas se acercan, estrechando el promedio móvil, se le llama aprieto. Un apretón señala un período de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes como un signo potencial de mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. A la inversa, cuanto más separadas se mueven las bandas, más probable es que haya una disminución de la volatilidad y mayor sea la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o que el precio de la dirección podría moverse. Desgloses Aproximadamente 90 de acción de precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. El desglose no es una señal comercial. El error de la mayoría de la gente es creer que ese precio que golpea o supera una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los desgloses no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y la extensión del movimiento futuro de precios. No es un sistema independiente Bollinger Bands no es un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan señales de mercado más directas. Cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas favorecidas son la divergencia / convergencia media móvil (MACD), el volumen en balance y el índice de fuerza relativa (RSI). La conclusión es que Bollinger Bands están diseñados para descubrir oportunidades que dan a los inversionistas una mayor probabilidad de éxito.
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